Индикатор опционных уровней

OptionLevelIndicatorImage

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении "больших денег". 

 

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли: 

    — торговля валютными фьючерсами.
    — торговля опционами на эти валютные фьючерсы.


В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

 

(Некоторые термины из области опционных и фьючерсных контрактах вы можете найти здесь.)


Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле.                            

Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами "больших денег" и их желанием получить прибыль.

 

Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни . Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.


В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок "больших денег" и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).

MaxOIVolume

 

 Уровни с максимальным OI и Volume 

 

MaxOIVolumeCALLPUT

                                              Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

 

И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.

 MaxOIVolumePlusCALLPUTAndInfo

Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

 

Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной                    диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе.(По желанию,                    неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)

KeyZoneMajorLevelsCALLPUTMajorLevels

Важные внутридневные уровни и Кей зона

 

Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового        периода и их соотношение.

VolumeAndOICorrelation

 

Информация по Volume и OI

 

     И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)

FullFunctionality

Полная функциональность индикатора

 

 Скачайте индикатор, настройте его так как вам удобно и просто последите на исторических данных за изменениями ситуации на рынке и информацией по опционам (Volume и OI) полученной при помощи этого индикатора с Чикагской Торговой Биржи.


 И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот.